آرشیو مطالب
موضوعات مطالب
لینك دوستان
آمار
» کل بازدید :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» تعداد نویسندگان :
» تعداد کل پست ها :
درباره وبلاگ
این وبلاگ علاوه بر مشاوره در خصوص کنکور ارشد مدیریت مالی در خصوص حسابداری تعهدی نیز خدمات ارائه می دهد. ارادتمند شما ارجمند [تقدیم به همه دوستان]
نظر سنجی
با سلام و خسته نباشی نظرتون رو در مورد وبلاگ از نظر مطالب و موضوعات بفرمایید( نظرات خودتون رو در بخش نظرات مطالب قید فرمایید تا در جهت رفع آن باشیم ) با تشکر و سپاس فراوان





صفحات جانبی
پیوندهای روزانه
سید امیر صفوی
Seyed Amir Safavi, M.A. Finance Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, teacher,Academic Center for Education, Culture & Research (A.C.E.C.R) , Tehran University Branch, Tehran, I. R. of Iran, Phone: (+98)9198003809 http://amirsafavi.ir/

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ارشاد
بحران مدیریت ریسک در جی پی مورگان
بحران مدیریت ریسک در جی پی مورگان


چه چیز اشتباهی در سنجش ریسک جی.پی.مورگان وجود داشته که در جلوگیری از زیان‌های تجاری 5 میلیارد دلاری شکست خورد ؟

بانک در مورد این موضوع بسیار سخن گفته است. در این میان برخی از مدیران ریسک در دفتر سرمایه‌گذاری اصلی بانک، پرسش‌های کافی انجام ندادند. مدیریت ارشد جی.پی.مورگان در مورد استراتژی تجاری دفتر سرمایه‌گذاری اصلی، در ابهام قرار داشت و روش جدید اندازه‌گیری ریسک، روشی ناقص و آشفته بود.

یک تحقیق داخلی در مورد دفتر سرمایه‌گذاری اصلی بانک مشخص کرد که مدیریت ریسک در ارتباط با معاملات بزرگ ریسکی که توسط معامله‌گران این دفتر بر روی اوراق مشتقه اعتباری در حال انجام شدن بوده، ضعیف عمل کرده است. این معاملات به زیان 5.8 میلیارد دلاری و به بحث و سوالات بدون پاسخ که جی.پی.مورگان را از زمان آشکار شدن در ماه می احاطه کرده، منجر شده است. به گفته مایک کاواناو، مدیر اجرائی جی.پی.مورگان و رئیس تحقیق داخلی در کنفرانس تلفنی:"تیم تعیین شده در زمینه مدیریت ریسک دفتر سرمایه‌گذاری اصلی در ارتباط با چالش‌های این پورتفلیو ناکارآمد بود.

خصوصا سرمایه‌گذاران در مورد روشی که بانک ارزش در معرض خطر (VaR) دفتر سرمایه‌گذاری اصلی را محاسبه کرده، ابهام داشته اند (یک روش اندازه‌گیری زیان‌های تجاری بالقوه). در ژانویه، رئیس دفتر سرمایه‌گذاری روش محاسبه VaR را تغییر داد، اما روش جدید سطح ریسکی که این دفتر متقبل شده بود را کم اهمیت جلوه داد و روش جدید به طور موثری زیان‌های ماه‌های قبل از کشف مشکلات توسط بانک و برگشت به مدل قدیمی را پنهان کرد.

جی پی مورگان گفت که کارکنان مدیریت ریسک دفتر سرمایه‌گذاری اصلی نقش غیرفعالی بازی کردند و چالش کافی با مدیر دفتر سرمایه‌گذاری اصلی نداشتند یا بر مدل جدید به خوبی نظارت نکردند. به گفته کاواناو: پیاده‌سازی مدل VaR جدید با مشکلاتی نظیر ورود داده نادرست و مشکلات محاسباتی قطعی دچار مشکلات شد.

بانک گفت که این مشکلات با اصلاح مجدد مدیریت ریسک و معرفی بیشتر جزئیات ریسک اصلاح شده است. جی.پی.مورگان گفت: تمامی مدیران دفتر سرمایه‌گذاری اصلی که در زمینه پورتفلیو مسئولیت داشتند اخراج شدند.



طبقه بندی: مدیریت و ریسک،
برچسب ها:بحران مدیریت ریسک در جی پی مورگان، ریسک، مدیریت ریسک، جی پی مورگان، محاسبه VaR، سنجش ریسک جی.پی.مورگان،


ارسال توسط رامین ارجمند | تاریخ : جمعه 15 شهریور 1392 | نظرات ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
صفحات دیگر